例題
株価 株価収益率 （株価収益率−平均） （株価収益率−平均）＾2 積
日付 ＸＸＸ ＹＹＹ ＸＸＸ ＹＹＹ ＸＸＸ（Ａ） ＹＹＹ（Ｂ） ＸＸＸ ＹＹＹ （Ａ）Ｘ（Ｂ）
11月7日 100 150 − − − − − − −
11月8日 110 140 10.0% -6.7% 1.2% -5.8% 0.000149 0.003372 -0.000709
11月9日 120 160 9.1% 14.3% 0.3% 15.1% 0.000010 0.022938 0.000472
11月10日 130 130 8.3% -18.8% -0.4% -17.9% 0.000020 0.032006 0.000798
11月11日 140 140 7.7% 7.7% -1.1% 8.6% 0.000118 0.007314 -0.000929
↓ ↓ ↓ ↓

       ↓共分散
平均 8.8% -0.9% 分散 0.000074 0.016408

-0.000092
↓ ↓

↓
標準偏差 0.9% 12.8%

→→→→ ↓相関係数
相関係数

-0.0835
計算手順
１） 毎日の株価データを元に株価収益率を計算する。（4×2＝8個所）
２） 株価収益率の平均を計算する。（1×2＝2個所）
３） 毎日の株価収益率から平均をひく。（4×2＝8個所）
４） 3）の結果を2乗する。（4×2＝8個所）
５） 4）の結果の平均＝分散を計算する。（1×2＝2個所）
６） 5）の結果の平方根＝標準偏差を求める。（1×2＝2個所）
７） 3）の結果をかける。（4×1＝4個所）
８） 4）の結果の平均＝共分散を計算する。（1×1＝1個所）
９） 8）の結果（共分散）を、2つの6）の結果（標準偏差）の積で割る＝相関係数（1×1＝1個所）
課題：例題に従って以下の表を完成させなさい。
株価 株価収益率 （株価収益率−平均） （株価収益率−平均）＾2 積
日付 ＸＸＸ ＹＹＹ ＸＸＸ ＹＹＹ ＸＸＸ（Ａ） ＹＹＹ（Ｂ） ＸＸＸ ＹＹＹ （Ａ）Ｘ（Ｂ）
11月14日 100 140 − − − − − − −
11月15日 110 125
11月16日 120 140
11月17日 130 135
11月18日 140 145
↓ ↓ ↓共分散を求める
平均 分散
↓ ↓ ↓
標準偏差 →→ ↓相関係数を求める
相関係数